All in..! (that's true vansinne, is'nt it?)

Mina olika tekniska metodiker jag använder mig för att time'a marknaden börjar nu bli rejält bullish och indikerar att det med största sannolikhet är uppgång som gäller härifrån på medellång sikt. Så har man inte gått lång under veckan så bör man göra det redan på måndag annars finns det stor risk att man blir stående kvar på perrongen för att se tåget rusa iväg i full fart, och det är ju mindre roligt..

Har idag köpt in mig i marknaden med 30 st CFD kontrakt (ca 2:1 hävstång) i S&P 500 index till kursen 833. Planen är att sitta tight på dem ett par månader och förhoppningsvis avyttra dem till kurser runt 1050-1100 i början av nästa år lite beroende på hur lång och stor uppgången blir. Detta är det första steget i en mycket större plan, carried out för att finansiera nästa steg som kommer bli the real bang..

Ha det gott så länge och lycka till med eventuell trading och investeringar..

PS. Trading depån står i nuläget på ca 120.000 kr med en uppgång på hela 9300 kr idag fredag 5 december (yay! :)

Uppdatering..

ST Modell 2 triggade sin säljsignal vid USA börsens öppning till entry-kursen 853.

Jag har ej tagit denna trade då min Intermediate Term modell ligger i bull/köpsignal och denna Short Term rörelse då ses som en temporär korrektion på föregående rörelse upp från low. Hur som helst så var det en klockren träff med +80 punkters vinst vid nuvarande S&P 500 kurs 814.

Tror fortfarande på det positiva scenariot att börsen ska upp dom närmaste 2-4 månaderna. Har igentligen ingen subjektiv åsikt utan håller mig helt objektiv och låter mina olika metoder visa vägen och än så länge pekar dom på bull.

Nya Short Term signaler..

Short Term Modell 1 samt 3 (handlar på daily EOD data) har gett säljsignaler vid fredagens stängning.


ST modell 1 - Sell short S&P 500 @ 896.24
ST modell 3 - Sell short S&P 500 @ 896.24

Återkommer gällande Modell 2 som handlar på 30 min data, om/när den triggar en sälj.

Nya ultra leveraged ETF fonder

Det amerikanska fondbolaget Direxion har nyligen lanserat sina första ETF fonder på marknaden. Direxions index ETF'er har en hävstång på hela 3:1 (300%) mot underliggande index. I och med det höjer dom ribban ytterligare ett snäpp då 2:1 (200%) den högsta tillgängliga hävstång tidigare. Förutom dom 8 fonderna dom lanserat i november så har som ytterligare runt 20 stycken ipipelinen för Nasdaq 100, S&P 500 samt olika sektor index.

Man kan inte annat än konstatera att Sverige är ett u-land när det gäller innovation av nya finansiella produkter. Allt vi har är två ynkliga ETF fonderna Xact Bull/Bear med den låga hävstången 150%.

Gratis TA analys-program

Om ni inte har något bra TA progg redan så kan jag rekommendera Ninja Trader som är gratis samt väldigt dugligt och kompetent. Man kan utveckla och programmera egna indikatorer och strategier i ett språk som bygger på C# (MS DotNet), backtesta strategier och mycket annat smått och gott. Blandannat gratis fördröjda realtids kurser från Yahoo Finance (dvs. även svenska aktier och index).

Tänkte porta över lite egenutvecklade grejer från AmiBroker / ProBuilder senare när jag har tid och lust.

Klonk!

Om ni undrar så blev swing traden från i torsdags utstoppad på breakeven (870) när USA marknaden vände ner med kraft i fredag kväll.

Better luck next time..

Nya Short Term signaler..

Gamla Short Term swing trading modellen gav en köp-signal i onsdags vid USA börsens stängning. Den nya modellen gav köp-signal för S&P 500 samt sälj-signal i VIX index igår eftermiddag.

ST-M1 Long SPX @ 845
ST-M2 Long SPX @ 870
ST-M2 Short VIX @ 54

Som ni ser så fick den gamla modellen en betydligt bättre entry-kurs då den tog position redan vid kl 23:00 i onsdag kväll.

Stoploss för traden ligger just nu vid 845 vilket ligger en bit under fib retrace nivå 61.8% vilket inte bör underskridas vid en pullback.

Fortsatt positiv bias..

Det ser fortsatt positivt ut än så länge, om än skakigt och volatilt. Marknaden ser ut att på kort sikt befinna sig i en rekyl sen 4 november och den bör ta ett par dagar till.

I övrigt har jag som en blixt från klar himmel fått ide' och uppslag till en helt ny systematisk modell för Short Term swing trading av S&P 500 index som ser mycket lovande ut. Lägger ut signalerna här i semi-realtid allt eftersom dom kommer in.

Happy days are here again..

Har inte nämt det i bloggen tidigare men min vecko-baserade metod gav signal om trendvändning i fredags.

Som jag nämt i tidigare inlägg så gav den dag-baserade metoden jag använder primärt i min trading en signal om trend vändning redan den 20 oktober, den veckobaserade är mer robust och tillförlitlig men laggar såklart då den är baserad på veckodata.

Sådeles medellåg risk att ligga lång eller ta nya långa positioner här, positiv bias på medellångsikt ett par månader framåt.

Not your grandpa's bearmarket..

Några ord om börsens utveckling på lite längre sikt. Det är ingen vanlig björnmarknad vi befinner oss i för närvarande, den kommer bli betydligt större och längre än vad dom flesta där ute förväntar sig och vad jag kan se är att den ännu har långt kvar att färdas innan den har nått slutet. Ser att många fundamentala investerare och privatpersoner som sett dom senaste veckornas panik och börskrasch som ett gyllende långsiktigt köpläge, de har gått in tungt eller planerar att köpa in sig långsiktigt i marknanden här, min syn är att dessa kommer få en hyffsad utveckling på kortsikt under det kommande större multi-månads rallyt som är på G (medellånga trenden), men de kommer att bränna sig rejält när väl aktiemarknaden till slut rullar över och sätter fart med kraft nedåt mot nya lågpunkter.

Aktuella Börstrender..

För ett par dagar sedan, måndag 20 oktober indikerade min medellånga tradingmodell att den sekundära trenden nu har vänt upp från att ha pekat ned sen mitten av maj månad. Vi har sådeles en positiv bias på marknaden de närmaste månaderna framöver vilket stämmer bra överens med börsens historiska säsongsmönster. Det kommer såklart att vara skakigt närmaste tiden med stora svängningar då volatiliteten fortfarande är relativt hög.

Långa & primära trenden (konjunktur cykeln): Bearish / Negativ
Medellånga & sekundära trenden: Bullish / Positiv

Lägger in ett diagram på S&P 500 med signaler från mina Lång och Medellång tradingmodeller.

Uppdatering..

På grund av den höga volatiliteten så har jag avstått av ta dom trades som modellen har gett den senaste tiden. I en starkt trendande marknad som vi haft den senaste tiden så tenderar modellen att ge mycket falska counter-trend signaler, det är en känd brist i modellen.

Då jag är missnöjd med strategins performance senaste tiden så planerar jag att senare gå över till att trada optioner eller warranter på medellångsikt vilket ger mer bang-for-the-buck i den cykliska bearmarket som vi befinner oss i för närvarande. Vore tjänstefel att kasta bort möjligheten att tjäna grova pengar på sk. "volatility expansion", tex så skulle OMXS30 sälj-optioner med 6 månaders löp inhandlade den 15 maj då min medellånga trading modell gav säljsignal ha gett mig 2000% avkastning fram till denna vecka, nu har senaste veckornas rörelse varit lätt sagt extrem men ni fattar poängen iafl, utnyttja dom stora nedgångarna till att tjäna 500%-1000% på över en period på 4-5 månader..

Trading resultat för vecka 40

For the record..

Depåns utveckling under vecka 40:

Depån startade på 67841,01 kr och slutade på 67887,03 kr.
Resultat för veckan blev + 46.02 kr

Trading resultat för vecka 39

Depåns utveckling under vecka 39:

Depån startade på 67836,81 kr och slutade på 67841,01 kr.
Resultat för veckan blev + 4.20 kr

Back in the loop..

Godkväll, har varit lite frånvarande i bloggen på sistone som ni kanske märkt. Men men..

Har haft många bollar i luften dom senaste veckorna, har blandannat designat och prototypat ett nytt market-neutralt OMXS30 options-model som jag framgångsrikt sjösatt nu i september, det kommer att stå och ticka in ca 20.000 kr i premiumintäkter varje månad, inte fel med lite extra fickpengar att bränna på party o nöjen. ;-)

Sen gjort lite förbättringar i min lång och medellångsiktiga trading modell, som man kan säga är min huvudsakliga kärnverksamhet. Med den som bas har jag designat en custom-made strat för PPM-förvaltning, den ligger i kort räntefond när börsen faller och plockar alla medellånga uppgångar. Modellen förvaltar huvudsakligen ett flertal olika sk. böcker ("books"), blandannat S&P 500 terminer på CME/Globex och OMXS30 terminer samt optioner för sk. Ultra leveraged ETF indexfonder.

Ha det gott!

Trading resultat för vecka 38

Öppen lång position från förra veckan stoppades ut med 20 punkters förlust på måndagen. Fick en köpsignal på onsdagen vid 1163 men då volaliliteten var så pass extrem så skippade jag traden, vilken visade sig vara rätt beslut i efterhand då S&P 500 index fortsatte ner till 1134 så jag undvek ytterligare en kostsam utstoppning denna vecka.

Depåns utveckling under vecka 38:

Depån startade på 62824,53 kr och slutade på 67836,81 kr.
Resultat för veckan blev + 5012,28 kr (varav förlust 4987,72 kr och insättning 10000 kr)

Trading resultat för vecka 37

Små förändringar i depån men strategin flashade en signal framåt slutet av veckan som jag tog position på, ska bli kul och se om det ger någon utdelning nästa vecka.

Depåns utveckling under vecka 37:

Depån startade på 62374,80 kr och slutade på 62824,53 kr.
Resultat för veckan blev + 449,73 kr

Strategi förändringar..

Har beslutat mig för att justera riskprofilen i trading-strategin och samtidigt dubbla det förvaltade kapitalet.

Sänker förlust per förlusttrade från 10% till 5%, detta ger en mindre volatilitet och risk i strategin. Samtidigt gör jag en insättning på 30k för att kompensera och ökar depåkapitalet från dagens 42000 kr till 72000 kr.

Att riskera 10% av depån på varje enskild trade är en väldigt hög risknivå och ger stora svängningar upp och ner i depån, genom att halvera den så smoothar jag equity kurvan och får en jämnare vinsttillväxt över tid samt godare nattsömn på samma gång. Kan alltid skruva upp risken i framtiden om jag vill det.

Trading resultat för vecka 36

Gjorde en engångsinsättning på depån denna vecka, mer om detta senare.

Depåns utveckling under vecka 36:

Depån startade på 42226,31 kr och slutade på 62374,80 kr.
Resultat för veckan blev + 20148,49 kr (varav vinst 148,49 kr och insättning 20000 kr)

Trading resultat för vecka 35

Har varit sjuk i förkylning så jag har inte haft någon ork att uppdatera bloggen under senaste veckan.

Depåns utveckling under vecka 35:

Depån startade på 47248,45 kr och slutade på 42226,31 kr.
Resultat för veckan blev - 5022,14 kr

Lite stats..

Lite statistik över strategin för perioden Feb 6 - Aug 27

- Trades -
Totalt antal: 31
Vinster: 17
Breakeven: 9
Förluster: 5

- Vinster -
Total vinst: 548.6 pts
Störta vinst: 72,8 pts
Minsta vinst: 6,5 pts

- Förluster -
Total förlust: 100 pts
Största förlust: 20 pts
Minsta förlust: 20 pts

Out of the doldrums

Gjorde en uppdatering av modell-portföljen idag med dom senaste trades, den är nu upp hela 618% från start den sjätte februari. De priser som används i modell-portföljen är f.ö. baserade på S&P 500 E-mini terminen ("ES") som handlas på CME / Globex i Chicago vilket S&P 500 CFD-kontraktet följer.

Om ni undrar över koderna så är det koder för olika typer av market action.

BTO = Buy to Open
STO = Sell to Open
BTC = Buy to Close
STC = Sell to Close

En BTO efterföljs alltid av en STC som stänger den långa positionen, och motsvarande gäller såklart för korta positioner.

Trading resultat för vecka 34

Det har varit en bra vecka i det stora hela bortsätt för en riktig tabbe där jag gick ur en kort position alldeles för tidigt då jag felaktigt räknade med att nedre golvet i den stigande trendkanalen som S&P 500 låg i skulle hålla och index studsa upp, misstaget kostade mig ca 4000 kr i utebliven vinst så det är riktigt surt må jag säga, men är man dum i huvudet så får man lida. Annars ser ut som att trading strategin äntligen har kommit ut ur den svacka den legat i den senaste månaderna och börjat performa igen vilket känns kul.

Depåns utveckling under vecka 34:

Depån startade på 39729,65 kr och slutade på 47248,45 kr.
Resultat för veckan blev + 7518,80 kr

Trading resultat för vecka 33

Intet nytt under solen.. Inga nya trades under veckan.

Depåns utveckling under vecka 33:

Depån startade på 39686,43 kr och slutade på 39729,65 kr.
Resultat för veckan blev + 43.22 kr

Strategi slippage forts..

En ny till datapunkt att lägga till mätningarna av slippaget i strategin. Inte så upphetsande precis om man säger så men postar uppdatering här i bloggen för sakens skull iallafall.

Trading resultat för vecka 32

En trade under veckan som stoppades ut på breakeven.

Depåns utveckling under vecka 32:

Depån startade på 39614,85 kr och slutade på 39686,43 kr.
Resultat för veckan blev + 71,58 kr

Trading resultat för vecka 31

En förlust samt en vinst under veckan som tog ut varandra. Depån fortsätter harva sidledes.

Depåns utveckling under vecka 31:

Depån startade på 39940,84 kr och slutade på 39614,85 kr.
Resultat för veckan blev - 325.99 kr.

Strategi slippage

Som jag nämde i ett tidigare inlägg så planerar jag att börja mäta slippaget för varje trade i strategin. Passar då utmärkt att påbörja mätningen med den korta trade i S&P 500 indexet jag stängde idag.

Som ni ser så blev slippaget för traden 4 index punkter, eller 720 kr i missad vinst, detta då vid öppning av positionen. Planerar att regelbundet redovisa detta här då det kommer bli mycket intressant att se hur slippaget slår på negativt på depå utvecklingen, speciellt på lång sikt. Inom systematisk trading måste man ständigt jobba med att förbättra sig och sträva efter perfektion, dvs så perfekt execution av ens trades som möjligt.

Trading resultat för vecka 30

Depån ökade lite smått under förra veckan. Denna vecka ser det mycket ljust ut än så länge då jag har en öppen trade med en innestående vinst på 8100 kr i skrivande stund, men det hinner hända mycket fram till stängning på fredag.

Depåns utveckling under vecka 30:

Depån startade på 38581,46 kr och slutade på 39940,84 kr.
Resultat för veckan blev + 1359,38 kr

Strategi backtesting forts..

Har uppdaterat backtesten av strategin från April med dom senaste månadernas trades.

Som ni ser så är trading strategin inne i en dålig period sen 22 juni, men trots det har strategin hållit emot hyffsat bra och inte släppt efter för mycket kapital trots en bad streak med 7 st dåliga trades på rad. Så det är inte konstigt att depån gått väldigt segt på sistone.

Trading resultat för vecka 29

Depåns utveckling under vecka 29:

Depån startade på 33226,16 kr och slutade på 38581,46 kr.
Resultat för veckan blev + 5355,30 kr

Trading resultat för vecka 28

Depåns utveckling under vecka 28:

Depån startade på 40265,15 kr och slutade på 33226,16 kr.
Resultat för veckan blev - 7038.99 kr

Trender

Tänkte skriva lite om hur man kan klassifiera trender efter dess storlek och längd, sk. "time frame" eller tidsperspektiv på svenska. Gränserna för dessa är såklart ganska flytande men det finns ett par olika huvudgrupper och det är så här jag delar upp dom.

Intraday - Självförklarande, daytraders och scalpers jobbar i det här tidsperspektivet.

VST - Very Short Term, längre än Intraday men kortare än Short Term, 1-3 dagar.

ST - Short Term, 3 dagar upp till 2 veckor, det är i ST och VST som swing traders normalt handlar.

IT - Intermediate Term, 2 veckor upp till 3 månader, position-tradern jobbar i det här tidsperspektivet.

LT - Long Term är steget över IT, trender som varar från 3 månader upp till 3 år. Den primära trenden eller den cykliska trenden brukar man tala om. Långsiktiga investerare jobbar normalt i det här tidsperspektivet.

VLT - Very Long Term, 3 år och längre, t.ex. när man talar om sekulära trender. Secular bullmarket eller secular bearmarket.

Zen and the Art of Trading

The three virtues of trading..

- Discipline
- Confidence
- Patience

Trading strategin fungerar utmärkt men exekveringen av strategin i praktiken är där det finns en del brister och som kan bli mycket bättre. T.ex. fördröjning mellan signal och exekvering av ordern kan ge en differens på upp till +/- 5 punkter, detta är inte så farligt då det jobbar både åt ens fördel och nackdel så det jämnar ut sig i längden, men det påverkar även samtidigt initial stoploss som enligt strategin är satt till 20 punkter under entry, skulle jag få en dålig entry (bad execution) 5 punkter högre upp än vad förväntat så kan det innebära att jag utstoppad med förlust i när jag igentligen inte skulle bli utstoppad enligt teorin.

Manuell managering av stoploss kan bli bättre, när index rört sig 10 punkter från entry till "in the profit" så ska stoplossen flyttas upp till breakeven för att skydda kapitalet, ibland blir flytten av SL försenad med upp till flera timmar då det är svårt att sitta och bevaka marknaden konstant under dagen en del dagar när man har mycket andra saker och ärenden att ta hand om. Detta kan orsaka förluster på 5-15 punkter i onödan när det igentligen skulle vara en break-even trade. En automatiserad stoploss-order hantering vore det bästa, vet ej om CMC's platform klarar av 100% automatiskt handel med icke-mänsklig cancel och submit av aktiva ordrar.

Kommer från och med nu att för varje trade regelbundet mäta simulerat resultat vs resultat i praktiken för att se hur slippaget påverkar vinstutvecklingen i depån.

Trading resultat för vecka 27

Föregående vecka blev inte så lyckad utan vart en sunkig vecka då depån backade en del.

Depåns utveckling under vecka 27:

Depån startade på 45777,53 kr och slutade på 40265,15 kr.
Resultat för veckan blev - 5512,38 kr

Then it rains, it pours

En kort uppdatering på hur det gått dom senaste tre trades. Köp signalerna har duggat tätt men inget leadership, index orkar ralla ca 10-20 punkter från entry och sen failure och ner till nya lows, smått frustrerande då det skett tre gånger på raken nu.

24 juni - Lång 38 kontrakt vid 1305.0, exit vid 1302.6, resultat -2.4 punkter.

29 juni - Lång 38 kontrakt vid 1279.1, exit vid 1270.0, resultat -9.1 punkter.

1 juli - Lång 38 kontrakt vid 1281.0, exit vid 1269.5, resultat -11.5 punkter.

Trada counter-trend och fånga fallande knivar i en stark nertrend är väldigt svårt, man får nästan förvänta sig att bli slaktad innan man ens exekverar traden. Strategin måste följas oavsett marknad och det är bara att fortsätta tugga på tills det släpper och vinsterna kommer.

Trading resultat för vecka 26

Vecka 26 var mer eller mindre en stillastående vecka där inte mycket hände i depån.

Depåns utveckling under vecka 26:

Depån startade på 45824.52 kr och slutade på 45777.53 kr
Resultatet för veckan blev - 46.99 kr

Dagens boktips - del 2

Tänkte tipsa om lite böcker som jag starkt rekommenderar alla som sysslar med trading och spekulation att läsa då dessa är fullspäckade av tips och lärdommar. Önskar verkligen jag hade läst dessa böcker både en och två gånger innan jag började min karriär som trader, ung och naiv och oerfaren som man var, det hade sparat mig åtskilligt med pengar och hårda lärdommar från gatan. ;-)

1. Market Wizards: Interviews with Top Traders av Jack D. Schwager
- Handlar om hur mycket framgångsrika derivat-traders som Paul Tudor Jones, mfl. startade sina karriärer samt hur dom lyckades bli så framgångsrika.

2. Reminiscences of a Stock Operator av Edwin Lefèvre
- Super-spekulanten Jesse Livermore's liv och levene i början av 1900-talet och hur han blev snuskigt rik genom att blanka den stora börskraschen 1929.

3. Stock Market Wizards: Interviews with America's Top Stock Traders av Jack D. Schwager
- Fortsättning på den första boken Market Wizards men nu istället med intervjuer av dom mest framgångsrika aktie-traders.

Ripples on the water

Trading systemet gav köp-signaler två dagar i rad, den första signalen att gå long kom 23 juni och sen en till signal direkt dagen efter den 24 juni.

Gick lång S&P 500 vid 1305 nivån och åkte med trenden upp till 1335, depån låg då på ca 53000 kr som mest. Men tyvärr så utvecklades trenden aldrig till något större utan gav snabbt vika när bears tog kontrollen och dominerade matchen. Dvs en kort två dagars rekyl så traden blev snabbt utstoppad vid break-even när marknaden vände neråt igen.

Depån står på 45800 kr och det är bara att sitta och avvakta nästa fight.

Elvis has left the building

Den första större vinst-traden är bokad efter en period med några skakiga breakeven och förlust trades. Gick kort 32 kontrakt S&P 500 den 16 juni vid 1356.2 och stängde positionen idag vid 1314.9, vinsten för traden blev + 8008.89 kr.

Depån står i skrivande stund på 46400 kr.

Trading resultat för vecka 25

Då har ännu en vecka gått och det är dax igen att redovisa resultat och performance för strategin.

Genomförde en ny och sista insättning på 7000 kr då jag hade lite extra pengar över nu i juni månad, för att komma i kapp och fylla upp för vad jag tappat pga bristande disciplin och slarv, etc.

Depåns utveckling under vecka 25:

Depån startade på 32713.70 kr och slutade på 45824.52 kr
Resultatet för veckan blev + 13110.82 kr (varav 7000 kr insättning och 6110.82 kr avkastning)

Dagens boktips - del 1

Rekommenderar alla privatpersoner och glada amatörer som sysslar med trading eller spekulation om ni inte redan har läst den att läsa igenom den eminenta Aktieproffsskolan författad av två medarbetare på Ability Asset Management.

http://www.aam.se/aktieproffsskolan.php

Trading resultat för vecka 24

Jag vet att aktiviteten och rapportering inte har varit vad den ska senaste tiden, ska bli mer ordning på det framöver med mer kontinuerliga uppdateringar.

Har provat att handla lite optioner på SPY (S&P 500 ETF) vid sidan om men det har inte varit så lyckat. Eftersom optionerna på CBOE handlas efter normala öppettider för USA börserna så kan jag inte öppna och stänga options positionen som jag vill, dvs det som skulle varit en vinst förvandlas till en förlust eller i bästa fall en mycket mindre vinst när börsen gappar vid öppning emot terminerna/CFD som handlas dygnet runt. Kan dock fungera med Options on Futures, tex S&P 500 E-mini då även dessa handlas dygnet runt på CME Globex precis som terminerna, får genomföra in en test på dessa någongång framöver.

Depåns utveckling under vecka 24:

Depån startade på 28589.05 kr och slutade på 32713.70 kr
Resultatet för veckan blev + 4124.65 kr

Det rullar på igen

Har bokat två vinnande trades på rad samt har en tredje pågående. Depån ligger på 31000 kr i skrivande stund och hela tappet ner är återtaget vilket känns väldigt skönt.

Börjar tvivla om jag kommer lyckas nå upp till målet 50000 kr den 1 juli, har ynka 25 dagar på mig att dra in 19000 kr. Känns trist att hade jag inte brustit med disciplinen hade depån legat på 41000 pix idag och saken hade varit biff. Nåväl..

Uppdatering av läget

God kväll,

Det var ett tag sen jag uppdaterade bloggen sist, har inte kastat in handduken än. Har varit lite si och så med disciplinen. Ibland grips av action begär och trycker iväg trades som man igentligen inte ska göra, speciellt om man sitter framför trading app'en och bevakar marknaden hela dagen, då är det frestande ibland att göra korta daytrades, detta helt utan någon som helst risk och money management bakom, rent livsfarligt för depån.

Depån har svängt lite upp och ner, upp till 30000 sen ner till 23000 och nu skrivande stund 25600 kr. Gjorde även ett klantigt misstag där jag glömde ta bort en aktiv stop loss order efter att ha stängt tillhörande position, ett misstag som helt i onödan kostade mig 2000 kr. Måste skärpa till mig och inte vara då odisciplinerad framöver även om det är svårt när man är lite av en action junkie som får kickar av spänningen att handla på kort sikt.

Dagens klantskalle

Godmorgon, då jag varit bortrest ett par dagar och av misstag lyckades glömma mitt Turbo-3G internet hemma så missade jag att ta två signaler, det kostade mig lite i utebliven vinst och istället för två vinst trades så blev det istället en mindre förlust på 14.7 punkter.

Jag får se det som en nyttig läxa, hade det varit en vanlig utstoppning så hade jag inte brytt mig men att tappa ca 6000 kr pga ett helt onödig klantighet svider bra må jag säga.

Skatte-problematiken

Kapitalvinstskatten på 30% är ett stort hinder i vägen för att nå mitt långsiktiga mål och detta måste såklart lösas på något sätt. Har gått och funderat lite på det nu under ett par veckor och kommit fram till att det finns två smidiga lösningar, det ena lagligt och det andra icke-lagligt.

- Första och lagliga alternativet är Financial Spreadbetting. Spreadbetting fungerar ungefär likadant som terminer/CFD's och räknas som vadslagning samt är helt skattefritt inom europa precis som poker, även här i Sverige hur otroligt det än låter. Finansbet som är en Svensk filial till ett Engelsk bolag är en aktör i Sverige inom detta. Känner ni till fler Svenska aktörer tipsa gärna.

- Andra alternativet då, det finns ett antal seriösare och mindre seriösare FX och CFD brokers som accepterar insättningar och uttag från anonyma och icke-anonyma internetbetaltjänster ("internet banker"). Så man kan enkelt transferera pengar mellan sitt "internet bankkonto" och depåer hos olika brokers. Om man vill man köra anonymt eller inte väljer man själv, inget kommer iallafall rapporteras från dessa aktörer till Sverige.

Det finns såklart fler lösningar att komma runt problemet än dessa, men dom är mer icke-flexibla och tidskrävande.

Allt eftersom kapitalet växer i storlek kommer jag nog dela upp det hälften var och placera 50% i varje lösning, diversifiering över flera brokers och depåer ger extra skydd och säkerhet.

Double It Up

Har för resten av året satt upp ett par delmål för projektet, målen kan tyckas mycket aggresiva vid en första anblick men ribban är medvetet satt högt, inget daltande här utan ska man köra så ska man köra fullt ut från början. Av vad jag har sett av strategin hitills så är en dubbling av kapitalet varannan månad fullt realistiskt.

Planerar att sätta in ytterligare 5000 kr i slutet av månaden så depåbalansen kommer upp till 25.000 kr.

30 juni - 50.000 kr
31 augusti - 100.000 kr
31 oktober - 200.000 kr
31 december - 400.000 kr

Manuell backtesting forts.

Backtest av perioden 6 februari till 22 april är nu klar. Avkastningen för denna period är 372%

Manuell backtesting

Planerar att påbörja det mödosamma arbetet med att manuellt backtesta strategin senare i em. Kan tyvärr inte göra en automatiskt backtest då systemet är baserat på runt 15 st olika indikatorer och specialdata som är svår att få tag i, så det blir att manuellt gå igenom varje trade manuellt för hand. Har gjort ett par backtests tidigare men då jag ändrat strategin en del så lär det till en ny backtest.

Uppdaterar inlägget senare idag med mer detaljer as it's progressing..

Update 19:50:
Har nu gått igenom dom fem senaste trades bakåt i tiden från och med 10 mars.

Som ni ser så har strategin gett en avkastning på 148% på ca 1 månad. :-D
Siffrorna kommer givetvis att gå ner till mer rimliga nivåer när mer datapunkter läggs till. Men detta kom ändå som en överaskning, hade förväntat mig relativt höga nivåer men inte så extremt bra performance som blev fallet.

Back in the green

Stängde den första traden i fredags pre-market. Utfallet blev + 4740 kr eller 30% avkastning för 3 dagars hårt arbete (om man nu kan räkna att ligga hemma i soffan och pilla sig i naveln som hårt arbete. ;-) )





Nu är det bara att sitta och vänta på ny signal och nästa trade..

Accelerating profits by employing DPS

DPS, eller Dynamic Position Sizing som det kallas är en risk management metod en trader kan använda sig av för att både reducera risken och öka vinsten i sin trading.

Det hela går ut på att istället för som normalt välja ett statiskt antal kontrakt så sätter man antalet kontrakt man vill trada i förhållande till risken man vill ta mot kapitalet i depån. Exempelvis låt säga att depån är 100.000 kr och du är villig att riskera 2% av kapitalet vid varje utstoppad förlust-trade.

Depå värde: 100.000 kr
Intitial stoploss: 20 index punkter
Max förlust: 2%
Dollar kurs: 5,95

((100000 * 0.02) / 5,95) / 20

In med det i Google och svaret vi får är 16.8067227, avrundat nedåt får vi 16 kontrakt.

Likadant om man vill sätta en specifik summa pengar som max förlust vid utstoppning.

T.ex. vi är villiga att riskera 5000 kr i förlust vid varje utstoppning.

((5000/100000) * 100000 / 5.95) / 20 .. vi får då ut 42 antal kontrakt.

Dynamic stop loss in CMC Market Maker

Har ägnat en stor del at dagen åt att laborera och känna lite på den inbyggda ProBuilder modulen i CMC Market Maker, för att bygga egna strategi backtests och indikatorer.

Då jag inte riktigt är nöjd med min nuvarande trailing stop metod så har jag funderat på att gå över till att använda en dynamisk volalility stop baserad på ATR, Average True Range. Implementerade den i S&P 500 hourly chartet och hittade tre värden jag är hyffsat nöjd med. Går att anpassa till alla instrument och timeframes, 240, 120, 60, 30 minuter, osv.

Programeringen i ProBuilder är ganska stright forward och enkel, inte lika avancerad som den i TradeStation 2000 och AmiBroker som jag är van vid.







Koden finns att ladda ner här.

Vikten av disciplin

Disciplin, disciplin, disciplin.. det kan aldrig poängteras för många gånger.

Disciplin är extremt viktigt inom trading, jag skulle sätta det som kanske det allra viktigaste, en stor faktor i det som skiljer vem är en vinnare från vem som är en förlorare.

Att följa sin strategi och trading plan till punkt och pricka, att undvika göra sk. "slask trades", att enforcea sina stoppar, att ta kritiska och viktiga strategiska beslut utan att vela och ifrågasätta, att föra trading logg och följa upp utfall och misstag, osv..

Tre klassiska misstag inom teknisk trading

1. Frontrunning your indicators - Gå händelserna i förväg, dvs ta en trade innan indikatorerna har gett signal, tex man ser att signal linjen är på väg att korsas eller signal nivån nås och förutsätter att en köp eller sälj signal kommer ske.

2. Second guessing your indicators - Tvivla på en signals riktighet och låta bli att ta en trade omedelbart, ett av flera vanliga psykologiska hinder en trader står inför.

3. Premature exit - Att ta en vinst i förväg för tidigt, tex ta en 20 punkters vinst bara för att se trenden fortsätta ytterligare 60 punker och då gå minste om två gånger så stor vinst. Detta påverkar en strategis performance negativt i längden, även om strategin är vinstgivande så får man inte ut dess fulla potential.

The Real Deal

Eftersom vi startar experimentet idag den 15 april så lär vi redovisa aktuellt depå värde.

Som ni ser är insatt medel 18822 kr och nuvarande balans 15868 kr så har vi en overall förlust på 2954 riksdaler..

Make shitloads of money trading CFD's

En blogg för mitt nya projekt, ett högavkastande swing trading system för index CFD'er. Depå saldo och dom trades som systemet gör kommer redovisas löpande allt efterhand dom sker, samt lite annat smått och gott runt trading och derivat. Projektets mål är att gå från nuvarande depå värde på ca 16000 kr till en miljard kr om några år, dom säger att man ska sikta högt och når man inte enda fram så når man åtminstone halvvägs eller nått..