Skatte-problematiken

Kapitalvinstskatten på 30% är ett stort hinder i vägen för att nå mitt långsiktiga mål och detta måste såklart lösas på något sätt. Har gått och funderat lite på det nu under ett par veckor och kommit fram till att det finns två smidiga lösningar, det ena lagligt och det andra icke-lagligt.

- Första och lagliga alternativet är Financial Spreadbetting. Spreadbetting fungerar ungefär likadant som terminer/CFD's och räknas som vadslagning samt är helt skattefritt inom europa precis som poker, även här i Sverige hur otroligt det än låter. Finansbet som är en Svensk filial till ett Engelsk bolag är en aktör i Sverige inom detta. Känner ni till fler Svenska aktörer tipsa gärna.

- Andra alternativet då, det finns ett antal seriösare och mindre seriösare FX och CFD brokers som accepterar insättningar och uttag från anonyma och icke-anonyma internetbetaltjänster ("internet banker"). Så man kan enkelt transferera pengar mellan sitt "internet bankkonto" och depåer hos olika brokers. Om man vill man köra anonymt eller inte väljer man själv, inget kommer iallafall rapporteras från dessa aktörer till Sverige.

Det finns såklart fler lösningar att komma runt problemet än dessa, men dom är mer icke-flexibla och tidskrävande.

Allt eftersom kapitalet växer i storlek kommer jag nog dela upp det hälften var och placera 50% i varje lösning, diversifiering över flera brokers och depåer ger extra skydd och säkerhet.

Double It Up

Har för resten av året satt upp ett par delmål för projektet, målen kan tyckas mycket aggresiva vid en första anblick men ribban är medvetet satt högt, inget daltande här utan ska man köra så ska man köra fullt ut från början. Av vad jag har sett av strategin hitills så är en dubbling av kapitalet varannan månad fullt realistiskt.

Planerar att sätta in ytterligare 5000 kr i slutet av månaden så depåbalansen kommer upp till 25.000 kr.

30 juni - 50.000 kr
31 augusti - 100.000 kr
31 oktober - 200.000 kr
31 december - 400.000 kr

Manuell backtesting forts.

Backtest av perioden 6 februari till 22 april är nu klar. Avkastningen för denna period är 372%

Manuell backtesting

Planerar att påbörja det mödosamma arbetet med att manuellt backtesta strategin senare i em. Kan tyvärr inte göra en automatiskt backtest då systemet är baserat på runt 15 st olika indikatorer och specialdata som är svår att få tag i, så det blir att manuellt gå igenom varje trade manuellt för hand. Har gjort ett par backtests tidigare men då jag ändrat strategin en del så lär det till en ny backtest.

Uppdaterar inlägget senare idag med mer detaljer as it's progressing..

Update 19:50:
Har nu gått igenom dom fem senaste trades bakåt i tiden från och med 10 mars.

Som ni ser så har strategin gett en avkastning på 148% på ca 1 månad. :-D
Siffrorna kommer givetvis att gå ner till mer rimliga nivåer när mer datapunkter läggs till. Men detta kom ändå som en överaskning, hade förväntat mig relativt höga nivåer men inte så extremt bra performance som blev fallet.

Back in the green

Stängde den första traden i fredags pre-market. Utfallet blev + 4740 kr eller 30% avkastning för 3 dagars hårt arbete (om man nu kan räkna att ligga hemma i soffan och pilla sig i naveln som hårt arbete. ;-) )





Nu är det bara att sitta och vänta på ny signal och nästa trade..

Accelerating profits by employing DPS

DPS, eller Dynamic Position Sizing som det kallas är en risk management metod en trader kan använda sig av för att både reducera risken och öka vinsten i sin trading.

Det hela går ut på att istället för som normalt välja ett statiskt antal kontrakt så sätter man antalet kontrakt man vill trada i förhållande till risken man vill ta mot kapitalet i depån. Exempelvis låt säga att depån är 100.000 kr och du är villig att riskera 2% av kapitalet vid varje utstoppad förlust-trade.

Depå värde: 100.000 kr
Intitial stoploss: 20 index punkter
Max förlust: 2%
Dollar kurs: 5,95

((100000 * 0.02) / 5,95) / 20

In med det i Google och svaret vi får är 16.8067227, avrundat nedåt får vi 16 kontrakt.

Likadant om man vill sätta en specifik summa pengar som max förlust vid utstoppning.

T.ex. vi är villiga att riskera 5000 kr i förlust vid varje utstoppning.

((5000/100000) * 100000 / 5.95) / 20 .. vi får då ut 42 antal kontrakt.

Dynamic stop loss in CMC Market Maker

Har ägnat en stor del at dagen åt att laborera och känna lite på den inbyggda ProBuilder modulen i CMC Market Maker, för att bygga egna strategi backtests och indikatorer.

Då jag inte riktigt är nöjd med min nuvarande trailing stop metod så har jag funderat på att gå över till att använda en dynamisk volalility stop baserad på ATR, Average True Range. Implementerade den i S&P 500 hourly chartet och hittade tre värden jag är hyffsat nöjd med. Går att anpassa till alla instrument och timeframes, 240, 120, 60, 30 minuter, osv.

Programeringen i ProBuilder är ganska stright forward och enkel, inte lika avancerad som den i TradeStation 2000 och AmiBroker som jag är van vid.







Koden finns att ladda ner här.

Vikten av disciplin

Disciplin, disciplin, disciplin.. det kan aldrig poängteras för många gånger.

Disciplin är extremt viktigt inom trading, jag skulle sätta det som kanske det allra viktigaste, en stor faktor i det som skiljer vem är en vinnare från vem som är en förlorare.

Att följa sin strategi och trading plan till punkt och pricka, att undvika göra sk. "slask trades", att enforcea sina stoppar, att ta kritiska och viktiga strategiska beslut utan att vela och ifrågasätta, att föra trading logg och följa upp utfall och misstag, osv..

Tre klassiska misstag inom teknisk trading

1. Frontrunning your indicators - Gå händelserna i förväg, dvs ta en trade innan indikatorerna har gett signal, tex man ser att signal linjen är på väg att korsas eller signal nivån nås och förutsätter att en köp eller sälj signal kommer ske.

2. Second guessing your indicators - Tvivla på en signals riktighet och låta bli att ta en trade omedelbart, ett av flera vanliga psykologiska hinder en trader står inför.

3. Premature exit - Att ta en vinst i förväg för tidigt, tex ta en 20 punkters vinst bara för att se trenden fortsätta ytterligare 60 punker och då gå minste om två gånger så stor vinst. Detta påverkar en strategis performance negativt i längden, även om strategin är vinstgivande så får man inte ut dess fulla potential.

The Real Deal

Eftersom vi startar experimentet idag den 15 april så lär vi redovisa aktuellt depå värde.

Som ni ser är insatt medel 18822 kr och nuvarande balans 15868 kr så har vi en overall förlust på 2954 riksdaler..

Make shitloads of money trading CFD's

En blogg för mitt nya projekt, ett högavkastande swing trading system för index CFD'er. Depå saldo och dom trades som systemet gör kommer redovisas löpande allt efterhand dom sker, samt lite annat smått och gott runt trading och derivat. Projektets mål är att gå från nuvarande depå värde på ca 16000 kr till en miljard kr om några år, dom säger att man ska sikta högt och når man inte enda fram så når man åtminstone halvvägs eller nått..