Strategi slippage

Som jag nämde i ett tidigare inlägg så planerar jag att börja mäta slippaget för varje trade i strategin. Passar då utmärkt att påbörja mätningen med den korta trade i S&P 500 indexet jag stängde idag.

Som ni ser så blev slippaget för traden 4 index punkter, eller 720 kr i missad vinst, detta då vid öppning av positionen. Planerar att regelbundet redovisa detta här då det kommer bli mycket intressant att se hur slippaget slår på negativt på depå utvecklingen, speciellt på lång sikt. Inom systematisk trading måste man ständigt jobba med att förbättra sig och sträva efter perfektion, dvs så perfekt execution av ens trades som möjligt.

Trading resultat för vecka 30

Depån ökade lite smått under förra veckan. Denna vecka ser det mycket ljust ut än så länge då jag har en öppen trade med en innestående vinst på 8100 kr i skrivande stund, men det hinner hända mycket fram till stängning på fredag.

Depåns utveckling under vecka 30:

Depån startade på 38581,46 kr och slutade på 39940,84 kr.
Resultat för veckan blev + 1359,38 kr

Strategi backtesting forts..

Har uppdaterat backtesten av strategin från April med dom senaste månadernas trades.

Som ni ser så är trading strategin inne i en dålig period sen 22 juni, men trots det har strategin hållit emot hyffsat bra och inte släppt efter för mycket kapital trots en bad streak med 7 st dåliga trades på rad. Så det är inte konstigt att depån gått väldigt segt på sistone.

Trading resultat för vecka 29

Depåns utveckling under vecka 29:

Depån startade på 33226,16 kr och slutade på 38581,46 kr.
Resultat för veckan blev + 5355,30 kr

Trading resultat för vecka 28

Depåns utveckling under vecka 28:

Depån startade på 40265,15 kr och slutade på 33226,16 kr.
Resultat för veckan blev - 7038.99 kr

Trender

Tänkte skriva lite om hur man kan klassifiera trender efter dess storlek och längd, sk. "time frame" eller tidsperspektiv på svenska. Gränserna för dessa är såklart ganska flytande men det finns ett par olika huvudgrupper och det är så här jag delar upp dom.

Intraday - Självförklarande, daytraders och scalpers jobbar i det här tidsperspektivet.

VST - Very Short Term, längre än Intraday men kortare än Short Term, 1-3 dagar.

ST - Short Term, 3 dagar upp till 2 veckor, det är i ST och VST som swing traders normalt handlar.

IT - Intermediate Term, 2 veckor upp till 3 månader, position-tradern jobbar i det här tidsperspektivet.

LT - Long Term är steget över IT, trender som varar från 3 månader upp till 3 år. Den primära trenden eller den cykliska trenden brukar man tala om. Långsiktiga investerare jobbar normalt i det här tidsperspektivet.

VLT - Very Long Term, 3 år och längre, t.ex. när man talar om sekulära trender. Secular bullmarket eller secular bearmarket.

Zen and the Art of Trading

The three virtues of trading..

- Discipline
- Confidence
- Patience

Trading strategin fungerar utmärkt men exekveringen av strategin i praktiken är där det finns en del brister och som kan bli mycket bättre. T.ex. fördröjning mellan signal och exekvering av ordern kan ge en differens på upp till +/- 5 punkter, detta är inte så farligt då det jobbar både åt ens fördel och nackdel så det jämnar ut sig i längden, men det påverkar även samtidigt initial stoploss som enligt strategin är satt till 20 punkter under entry, skulle jag få en dålig entry (bad execution) 5 punkter högre upp än vad förväntat så kan det innebära att jag utstoppad med förlust i när jag igentligen inte skulle bli utstoppad enligt teorin.

Manuell managering av stoploss kan bli bättre, när index rört sig 10 punkter från entry till "in the profit" så ska stoplossen flyttas upp till breakeven för att skydda kapitalet, ibland blir flytten av SL försenad med upp till flera timmar då det är svårt att sitta och bevaka marknaden konstant under dagen en del dagar när man har mycket andra saker och ärenden att ta hand om. Detta kan orsaka förluster på 5-15 punkter i onödan när det igentligen skulle vara en break-even trade. En automatiserad stoploss-order hantering vore det bästa, vet ej om CMC's platform klarar av 100% automatiskt handel med icke-mänsklig cancel och submit av aktiva ordrar.

Kommer från och med nu att för varje trade regelbundet mäta simulerat resultat vs resultat i praktiken för att se hur slippaget påverkar vinstutvecklingen i depån.

Trading resultat för vecka 27

Föregående vecka blev inte så lyckad utan vart en sunkig vecka då depån backade en del.

Depåns utveckling under vecka 27:

Depån startade på 45777,53 kr och slutade på 40265,15 kr.
Resultat för veckan blev - 5512,38 kr

Then it rains, it pours

En kort uppdatering på hur det gått dom senaste tre trades. Köp signalerna har duggat tätt men inget leadership, index orkar ralla ca 10-20 punkter från entry och sen failure och ner till nya lows, smått frustrerande då det skett tre gånger på raken nu.

24 juni - Lång 38 kontrakt vid 1305.0, exit vid 1302.6, resultat -2.4 punkter.

29 juni - Lång 38 kontrakt vid 1279.1, exit vid 1270.0, resultat -9.1 punkter.

1 juli - Lång 38 kontrakt vid 1281.0, exit vid 1269.5, resultat -11.5 punkter.

Trada counter-trend och fånga fallande knivar i en stark nertrend är väldigt svårt, man får nästan förvänta sig att bli slaktad innan man ens exekverar traden. Strategin måste följas oavsett marknad och det är bara att fortsätta tugga på tills det släpper och vinsterna kommer.