Hit the curb Jack

Marknanden är urstark just nu men börjar bli lite long in the tooth så att säga. Kan vara ett bra ställe att börja deriska och boka vinster på långa positioner.

Gjort exit igår vid $14 på en mindre trading position i SFE som jag suttit och häckat på sen ~$10.

Waiting for Godot

Då var det dax igen att stänga en till månad på året. Så hur har det gått då?

Januari: 0% (0 trades)
Februari: + 20% (1 trade)
Mars: 0% (0 trades)

Som ni ser så är det inte speciellt hög aktivitet på det nya systemet, en lång swingtrade har det blivit på tre månader, men depån är upp 20% hitills i år vilket jag är nöjd med.

Det är där vi står och stampar. Får se om det triggas en någon ny signal i April.

Harder Better Faster Stronger

Hej,

Kollade av en slump statistiken för bloggen och såg att jag fortfarande har en del dagliga besökare, vilket är lite märkligt då bloggen varit död en längre tid. Nåväl kul iallafall att någon hittar hit fortfarande. :-)

Anledning till inaktiviteten är att jag valt att prioritera familj, barn, jobb och annat före att blogga då det tar en del tid och energi om man ska ha en kontinuitet i skrivandet. Samt att jag delvis fått slut på intressanta ämnen att skriva om samt att mycket av det jag håller på med är vad man kan kalla "proprietary research" så jag kan inte nämna det ens övergripande vilket begränsar mig en hel del i vad jag kan skriva om här. När det gäller allmänna ämnen finns så många andra bra svenska finans och ekonomi-bloggar som sköter den biten bättre än mig.

Tradingen går bra och jag har utvecklats mycket sen sommaren 08 när jag startade bloggen. Då tradade jag CFD:er på skoj och slutresultatet för handeln blev +50% på 4 månader.

Over and out..

Swing trading S&P 500

Har dragit igång med swing trading i S&P 500 igen efter en tids paus.

Stängde min första trade igår fredag. Gick long S&P 500 vid 995 i onsdag förra veckan och sålde igår vid 1046 för en + 50 punkters vinst.

Things are not always what they look like

Underliggande bearish styrka i börsen har avtagit successivt för varje dag sen 24 februari. Gryningen nalkas så håll ut, det kan ta ett par veckor till dess.

over and out..

Trading is a Business

Att handla med aktier och andra finansiella instrument är desamma att driva sitt eget företag. Om man ska lyckas i den här branchen bör man se sin handel som en seriös affärsrörelse, och det innefattar saker som att dokumentera allt i detalj, bokföring av ens handel och regelbunden uppföljning av utfall och resultat, osv.

Business plan

Man bör ha en affärsplan som i detalj bekriver hur när och var man ska agera. T.ex vad man ska handla med, kan vara allt från smallcap stocks, terminer till warranter och certifikat. Hur man ska handla det, detta beskriver ens handelsstrategi på en högre nivå, innehåller allt från execution till risk-management, hur man ska agera i olika situationer, osv. När man ska handla, detta beskriver saker som t.ex i vilket tidsperspektiv man ska handla.

Business processes

En trade är en process som innefattar många olika steg från allra början till slutet Att definera och skriva ner sin trading som en detaljerad affärs-process är bra. Det är detta som kallas systematisk handel.

Trailing stop a'la wst

Nån dag under jul-helgen när jag inte hade något bättre för mig så passade jag på lägga nån timme på att porta min egna dynamiska trailing stoploss från ProBuilder till NinjaTrader.

Här nedan ser ni 60 minuters VIX (S&P 500 volatilitity index) med en ATR(10) samt ATR(14) trailing stop applicerad.

on the top of the world

Hello Ladies and Gentlemens.. Välkommen till ett nytt år, ett nytt underbart och fantastiskt år att se fram emot! Hoppas ni har haft det lika gott som jag runt jul och nyår.

När det gäller tradingen så stängde min långa position i S&P 500 index vid 930 då lamporna på kontrollen blinkar illrött här just nu, det har par av dom gjort ett tag men senste tiden har det eskalerat och blivit värre.

Har lanserat ett marknadsbrev Quantifed Edges där jag kommer gå in mer i detalj för marknadsutvecklingen på börsen framöver samt ger er två stycken portföljer, för PPM samt medellång trading. Trade signaler skickas ut i realtid till alla som är prenumeranter på EQ (helt kostnadsfritt).

Skicka ett mail till wst.insider@gmail.com med "prenumerera" eller i ärenderaden så lägger jag upp er på mailinglistan.

Ha det gott så länge..

All in..! (that's true vansinne, is'nt it?)

Mina olika tekniska metodiker jag använder mig för att time'a marknaden börjar nu bli rejält bullish och indikerar att det med största sannolikhet är uppgång som gäller härifrån på medellång sikt. Så har man inte gått lång under veckan så bör man göra det redan på måndag annars finns det stor risk att man blir stående kvar på perrongen för att se tåget rusa iväg i full fart, och det är ju mindre roligt..

Har idag köpt in mig i marknaden med 30 st CFD kontrakt (ca 2:1 hävstång) i S&P 500 index till kursen 833. Planen är att sitta tight på dem ett par månader och förhoppningsvis avyttra dem till kurser runt 1050-1100 i början av nästa år lite beroende på hur lång och stor uppgången blir. Detta är det första steget i en mycket större plan, carried out för att finansiera nästa steg som kommer bli the real bang..

Ha det gott så länge och lycka till med eventuell trading och investeringar..

PS. Trading depån står i nuläget på ca 120.000 kr med en uppgång på hela 9300 kr idag fredag 5 december (yay! :)

Uppdatering..

ST Modell 2 triggade sin säljsignal vid USA börsens öppning till entry-kursen 853.

Jag har ej tagit denna trade då min Intermediate Term modell ligger i bull/köpsignal och denna Short Term rörelse då ses som en temporär korrektion på föregående rörelse upp från low. Hur som helst så var det en klockren träff med +80 punkters vinst vid nuvarande S&P 500 kurs 814.

Tror fortfarande på det positiva scenariot att börsen ska upp dom närmaste 2-4 månaderna. Har igentligen ingen subjektiv åsikt utan håller mig helt objektiv och låter mina olika metoder visa vägen och än så länge pekar dom på bull.

Nya Short Term signaler..

Short Term Modell 1 samt 3 (handlar på daily EOD data) har gett säljsignaler vid fredagens stängning.


ST modell 1 - Sell short S&P 500 @ 896.24
ST modell 3 - Sell short S&P 500 @ 896.24

Återkommer gällande Modell 2 som handlar på 30 min data, om/när den triggar en sälj.

Nya ultra leveraged ETF fonder

Det amerikanska fondbolaget Direxion har nyligen lanserat sina första ETF fonder på marknaden. Direxions index ETF'er har en hävstång på hela 3:1 (300%) mot underliggande index. I och med det höjer dom ribban ytterligare ett snäpp då 2:1 (200%) den högsta tillgängliga hävstång tidigare. Förutom dom 8 fonderna dom lanserat i november så har som ytterligare runt 20 stycken ipipelinen för Nasdaq 100, S&P 500 samt olika sektor index.

Man kan inte annat än konstatera att Sverige är ett u-land när det gäller innovation av nya finansiella produkter. Allt vi har är två ynkliga ETF fonderna Xact Bull/Bear med den låga hävstången 150%.

Gratis TA analys-program

Om ni inte har något bra TA progg redan så kan jag rekommendera Ninja Trader som är gratis samt väldigt dugligt och kompetent. Man kan utveckla och programmera egna indikatorer och strategier i ett språk som bygger på C# (MS DotNet), backtesta strategier och mycket annat smått och gott. Blandannat gratis fördröjda realtids kurser från Yahoo Finance (dvs. även svenska aktier och index).

Tänkte porta över lite egenutvecklade grejer från AmiBroker / ProBuilder senare när jag har tid och lust.

Klonk!

Om ni undrar så blev swing traden från i torsdags utstoppad på breakeven (870) när USA marknaden vände ner med kraft i fredag kväll.

Better luck next time..

Nya Short Term signaler..

Gamla Short Term swing trading modellen gav en köp-signal i onsdags vid USA börsens stängning. Den nya modellen gav köp-signal för S&P 500 samt sälj-signal i VIX index igår eftermiddag.

ST-M1 Long SPX @ 845
ST-M2 Long SPX @ 870
ST-M2 Short VIX @ 54

Som ni ser så fick den gamla modellen en betydligt bättre entry-kurs då den tog position redan vid kl 23:00 i onsdag kväll.

Stoploss för traden ligger just nu vid 845 vilket ligger en bit under fib retrace nivå 61.8% vilket inte bör underskridas vid en pullback.

Fortsatt positiv bias..

Det ser fortsatt positivt ut än så länge, om än skakigt och volatilt. Marknaden ser ut att på kort sikt befinna sig i en rekyl sen 4 november och den bör ta ett par dagar till.

I övrigt har jag som en blixt från klar himmel fått ide' och uppslag till en helt ny systematisk modell för Short Term swing trading av S&P 500 index som ser mycket lovande ut. Lägger ut signalerna här i semi-realtid allt eftersom dom kommer in.

Happy days are here again..

Har inte nämt det i bloggen tidigare men min vecko-baserade metod gav signal om trendvändning i fredags.

Som jag nämt i tidigare inlägg så gav den dag-baserade metoden jag använder primärt i min trading en signal om trend vändning redan den 20 oktober, den veckobaserade är mer robust och tillförlitlig men laggar såklart då den är baserad på veckodata.

Sådeles medellåg risk att ligga lång eller ta nya långa positioner här, positiv bias på medellångsikt ett par månader framåt.

Not your grandpa's bearmarket..

Några ord om börsens utveckling på lite längre sikt. Det är ingen vanlig björnmarknad vi befinner oss i för närvarande, den kommer bli betydligt större och längre än vad dom flesta där ute förväntar sig och vad jag kan se är att den ännu har långt kvar att färdas innan den har nått slutet. Ser att många fundamentala investerare och privatpersoner som sett dom senaste veckornas panik och börskrasch som ett gyllende långsiktigt köpläge, de har gått in tungt eller planerar att köpa in sig långsiktigt i marknanden här, min syn är att dessa kommer få en hyffsad utveckling på kortsikt under det kommande större multi-månads rallyt som är på G (medellånga trenden), men de kommer att bränna sig rejält när väl aktiemarknaden till slut rullar över och sätter fart med kraft nedåt mot nya lågpunkter.

Aktuella Börstrender..

För ett par dagar sedan, måndag 20 oktober indikerade min medellånga tradingmodell att den sekundära trenden nu har vänt upp från att ha pekat ned sen mitten av maj månad. Vi har sådeles en positiv bias på marknaden de närmaste månaderna framöver vilket stämmer bra överens med börsens historiska säsongsmönster. Det kommer såklart att vara skakigt närmaste tiden med stora svängningar då volatiliteten fortfarande är relativt hög.

Långa & primära trenden (konjunktur cykeln): Bearish / Negativ
Medellånga & sekundära trenden: Bullish / Positiv

Lägger in ett diagram på S&P 500 med signaler från mina Lång och Medellång tradingmodeller.

Uppdatering..

På grund av den höga volatiliteten så har jag avstått av ta dom trades som modellen har gett den senaste tiden. I en starkt trendande marknad som vi haft den senaste tiden så tenderar modellen att ge mycket falska counter-trend signaler, det är en känd brist i modellen.

Då jag är missnöjd med strategins performance senaste tiden så planerar jag att senare gå över till att trada optioner eller warranter på medellångsikt vilket ger mer bang-for-the-buck i den cykliska bearmarket som vi befinner oss i för närvarande. Vore tjänstefel att kasta bort möjligheten att tjäna grova pengar på sk. "volatility expansion", tex så skulle OMXS30 sälj-optioner med 6 månaders löp inhandlade den 15 maj då min medellånga trading modell gav säljsignal ha gett mig 2000% avkastning fram till denna vecka, nu har senaste veckornas rörelse varit lätt sagt extrem men ni fattar poängen iafl, utnyttja dom stora nedgångarna till att tjäna 500%-1000% på över en period på 4-5 månader..